PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUS с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJUS и SQQQ составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^DJUS с SQQQ

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).

SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUS или SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUS и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUS:

0.65

SQQQ:

-0.66

Коэф-т Сортино

^DJUS:

0.99

SQQQ:

-0.64

Коэф-т Омега

^DJUS:

1.14

SQQQ:

0.92

Коэф-т Кальмара

^DJUS:

0.63

SQQQ:

-0.48

Коэф-т Мартина

^DJUS:

2.36

SQQQ:

-1.41

Индекс Язвы

^DJUS:

5.20%

SQQQ:

34.04%

Дневная вол-ть

^DJUS:

20.02%

SQQQ:

76.09%

Макс. просадка

^DJUS:

-56.62%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

^DJUS:

-4.05%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUS показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -24.48%. За последние 10 лет акции ^DJUS превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 10.46% против -52.41% соответственно.

^DJUS

С начала года

0.39%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

-2.52%

1 год

12.07%

3 года

12.49%

5 лет

13.84%

10 лет

10.46%

SQQQ

С начала года

-24.48%

1 месяц

-18.98%

6 месяцев

-23.37%

1 год

-49.86%

3 года

-51.65%

5 лет

-52.50%

10 лет

-52.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Index

ProShares UltraPro Short QQQ

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUS и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUS
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUS на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUS и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DJUS и SQQQ

Максимальная просадка ^DJUS за все время составила -56.62%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUS и SQQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUS и SQQQ

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) составляет 4.85%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 17.48%. Это указывает на то, что ^DJUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...